Análise e comparação das métricas de riscos em um portfólio de ativos

Tipo de documento

Monografia

Data

2022

Modalidade de acesso

Acesso aberto

Centro

ESAG

Instituição

Programa

Área do conhecimento

Ciências Sociais Aplicadas

Editora

Autor

Alves, Lucius Monteblanco

Coorientador

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Unidades Organizacionais

Fascículo

Resumo

O desenvolvimento do Mercado de Capitais brasileiro ao longo dos últimos anos evidencia a solidificação do atual Sistema Financeiro Nacional, que além de agregar soluções para a pessoa física, atua na promoção ao crescimento das empresas. Considerando a importância desse mercado para o progresso econômico, uma vez que promove a realocação eficiente de recursos e o gerenciamento de riscos das atividades empresariais, este trabalho tem como objetivo identificar as métricas de riscos entre cada ativo e gerindo-as em um portfólio, como uma simulação real, utilizando VaR, ES, VcV, Markowitz, Monte Carlo, entre outras análises, desse modo, conseguiremos perceber a possibilidade de perda do portfólio, com base na sua volatilidade e entender as diferenças de cada métrica para os ativos e como são calculados.

Abstract

The development of the Capital Market over the last few years evidences the solidification of the current National Financial System, which, in addition to adding solutions for individuals, works to promote the growth of companies. Considering the importance of this progress for the economic, as it promotes a reallocation of resources and risk management of business activities, this work aims to identify risk measurements between each asset and managing a portfolio, as a real simulation, using VaR, ES, Vc, Marko, among others, Monte Carlo, among others, available, in this way, achieving the loss of our portfolio and understanding how differences in active capacity and how they are perceived, based on their volatility.

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