Análise e comparação das métricas de riscos em um portfólio de ativos

Abstract

O desenvolvimento do Mercado de Capitais brasileiro ao longo dos últimos anos evidencia a solidificação do atual Sistema Financeiro Nacional, que além de agregar soluções para a pessoa física, atua na promoção ao crescimento das empresas. Considerando a importância desse mercado para o progresso econômico, uma vez que promove a realocação eficiente de recursos e o gerenciamento de riscos das atividades empresariais, este trabalho tem como objetivo identificar as métricas de riscos entre cada ativo e gerindo-as em um portfólio, como uma simulação real, utilizando VaR, ES, VcV, Markowitz, Monte Carlo, entre outras análises, desse modo, conseguiremos perceber a possibilidade de perda do portfólio, com base na sua volatilidade e entender as diferenças de cada métrica para os ativos e como são calculados.